PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с BSJR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJX returned 6.07% vs 4.44% for BSJR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJX показывает доходность 1.47%, а BSJR немного ниже – 1.46%.

BSJX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.44%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и BSJR

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.47%5.46%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.46%3.45%

Correlation

The correlation between BSJX and BSJR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between BSJX and BSJR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с HYEMBSJX с HYZDBSJX с FSYDBSJX с HYHGBSJX с BSJO
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

BSJX vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
Ранг доходности на риск BSJX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJXBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.15

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.31

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.83

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

17.49

-9.46

BSJX vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJX и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJX и BSJR

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-22.58%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-1.16%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.02%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-3.22%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.25%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и BSJR

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BSJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

1.50%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.08%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

6.74%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

9.33%

-5.04%

Сравнение комиссий BSJX и BSJR

И BSJX, и BSJR имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и BSJR

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BSJR в 5.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.67%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.89%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and BSJR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJX has higher volatility (1.08%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs BSJR's -22.58%.

On 1-year performance, BSJX leads with 6.07% vs 4.44% for BSJR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJX has performed better with a 6.07% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJX and BSJR have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJX has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 5.67% for BSJR.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор