Сравнение BSJX с FSYD
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJX is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past year, BSJX returned 6.61% vs 8.39% for FSYD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.47%.
BSJX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% | 5.46% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.47% | 6.32% |
Correlation
The correlation between BSJX and FSYD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BSJX and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. FSYD — Ранг доходности на риск
BSJX
FSYD
Сравнение BSJX c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJX | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.15 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 12.55 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJX и FSYD
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -12.11% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.67% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.34% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и FSYD
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 0.84% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.20% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.11% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.76% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.76% | -3.55% |
Сравнение комиссий BSJX и FSYD
BSJX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и FSYD
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FSYD в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.86% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.39% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and FSYD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJX has higher volatility (0.84%) compared to FSYD (0.81%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs FSYD's -12.11%.
On 1-year performance, FSYD leads with 8.39% vs 6.61% for BSJX. On fees, BSJX is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 8.39% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
BSJX has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 6.39% for FSYD.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор