PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSJX is a High Yield Bonds fund tracking the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и SPHD

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.02%

Correlation

The correlation between BSJX and SPHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BSJX и SPHD

Секторы
BSJX
SPHD

Энергетика

9.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.4%

Технологии

6.3%
1.5%

Промышленность

6.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%
5.1%

Финансовые услуги

2.8%
15.6%

Коммунальные услуги

2.7%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
17.8%

Недвижимость

1.3%
20.1%

Энергетика

BSJX
9.6%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
SPHD
3.4%

Технологии

BSJX
6.3%
SPHD
1.5%

Промышленность

BSJX
6.1%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
SPHD

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
SPHD
15.6%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
SPHD
13.7%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
SPHD
17.8%

Недвижимость

BSJX
1.3%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSJX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.58

+1.03

Просадки

Сравнение просадок BSJX и SPHD

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-41.39%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.24%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-4.70%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и SPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

11.10%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

14.17%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

17.64%

-13.33%

Сравнение комиссий BSJX и SPHD

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и SPHD

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and SPHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 4.57% for SPHD.

BSJX is categorized as High Yield Bonds, while SPHD is Dividend. BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор