PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и IBHE

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%2.20%

Correlation

The correlation between BSJX and IBHE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов BSJX и IBHE

Секторы
BSJX
IBHE

Энергетика

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%
100.0%

Энергетика

BSJX
9.6%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
IBHE

-

Технологии

BSJX
6.3%
IBHE

-

Промышленность

BSJX
6.1%
IBHE

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
IBHE

-

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
IBHE

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
IBHE

-

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
IBHE

-

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
IBHE

-

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
IBHE

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
IBHE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

BSJX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BSJX и IBHE

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-26.91%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-1.42%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и IBHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

0.78%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.87%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

11.52%

-7.21%

Сравнение комиссий BSJX и IBHE

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и IBHE

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and IBHE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.29% for IBHE.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор