Сравнение BSJX с IBHE
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJX returned 6.07% vs 1.94% for IBHE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.47% | 5.46% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BSJX and IBHE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BSJX
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJX c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJX | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.32 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 25.02 | -23.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 98.47 | -90.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJX и IBHE
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -26.91% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.11% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.42% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.05% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и IBHE
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 0.38% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.74% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.87% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 11.52% | -7.23% |
Сравнение комиссий BSJX и IBHE
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и IBHE
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.89% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and IBHE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJX has higher volatility (1.08%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs IBHE's -26.91%.
On 1-year performance, BSJX leads with 6.07% vs 1.94% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJX has performed better with a 6.07% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
BSJX has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.29% for IBHE.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for IBHE.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор