PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с HYGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJX is passively managed, while HYGH is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.94%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGH

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.78%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и HYGH

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.94%4.39%

Correlation

The correlation between BSJX and HYGH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов BSJX и HYGH

Секторы
BSJX
HYGH

Энергетика

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
99.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%
0.4%

Энергетика

BSJX
9.6%
HYGH

-

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
HYGH

-

Технологии

BSJX
6.3%
HYGH

-

Промышленность

BSJX
6.1%
HYGH

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
HYGH

-

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
HYGH

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
HYGH

-

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
HYGH

-

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
HYGH
99.6%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
HYGH

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
HYGH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

BSJX vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.56

+1.06

Просадки

Сравнение просадок BSJX и HYGH

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-23.88%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.23%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и HYGH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.65%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

7.07%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

8.35%

-4.04%

Сравнение комиссий BSJX и HYGH

BSJX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и HYGH

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности HYGH в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and HYGH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJX is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 6.43% for BSJX.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.53% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор