Сравнение BSJU с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSJU и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и XMMO
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSJU vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSJU
XMMO
Сравнение BSJU c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.41 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 11.42 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и XMMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и XMMO
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и XMMO
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -55.37% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -12.81% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.62% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -9.52% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.70% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 9.04% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 14.39% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 22.03% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 21.27% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 22.11% | -14.07% |