PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

BSJU и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJU и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%12.91%-2.11%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий BSJU и SPHD

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

BSJU vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.23

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.42

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.25

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

0.80

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.23

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.58

+0.36

Корреляция

Корреляция между BSJU и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и SPHD

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и SPHD

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJUSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-41.39%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-11.33%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.48%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.70%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.53%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJUSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.15%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

7.86%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

14.46%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

14.20%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

17.65%

-9.61%