Сравнение BSJU с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
BSJU и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | -0.94% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и LDRH
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
BSJU vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJU
LDRH
Сравнение BSJU c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.63 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.39 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 14.61 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.61 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и LDRH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и LDRH
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и LDRH
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -3.17% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.82% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.32% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.25% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и LDRH
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.34% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.04% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 3.89% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 3.62% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 3.62% | +4.42% |