Сравнение BSJU с LDRH
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJU returned 6.54% vs 5.80% for LDRH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 2.19%.
BSJU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.37% | 8.58% | -0.56% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.19% | 7.18% | 0.21% |
Correlation
The correlation between BSJU and LDRH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between BSJU and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJU
LDRH
Сравнение BSJU c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.73 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 19.44 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJU и LDRH
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -3.17% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.23% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.14% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.23% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.30% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и LDRH
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 1.95% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.62% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.43% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.43% | +4.37% |
Сравнение комиссий BSJU и LDRH
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и LDRH
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности LDRH в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and LDRH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJU has higher volatility (0.74%) compared to LDRH (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs LDRH's -3.17%.
On 1-year performance, BSJU leads with 6.54% vs 5.80% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJU has performed better with a 6.54% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 6.62% for BSJU.
BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.35% for LDRH.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор