Сравнение BSJR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSJR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 12.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и SGOV
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BSJR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BSJR
SGOV
Сравнение BSJR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 20.61 | -19.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 283.87 | -281.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 201.33 | -199.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 411.31 | -409.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 4,618.08 | -4,603.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 20.61 | -19.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 14.12 | -13.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и SGOV
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и SGOV
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -0.03% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.01% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -0.03% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.00% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и SGOV
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.06% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.13% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 0.20% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 0.24% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 0.24% | +9.24% |