Сравнение BSJR с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
BSJR и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 1.39% |
Доходность по периодам
BSJR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и HYS
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
BSJR vs. HYS — Ранг доходности на риск
BSJR
HYS
Сравнение BSJR c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.96 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.80 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.02 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.81 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и HYS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и HYS
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности HYS в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и HYS
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -20.91% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.96% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -10.61% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.64% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.55% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и HYS
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.83% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.53% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.38% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.22% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.85% | +2.63% |