PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BSEP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.37%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

BSEP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BSEP и BAPR

И BSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.99

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

11.59

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между BSEP и BAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и BAPR

Ни BSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и BAPR

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-23.91%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.19%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.58%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.66%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.38%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.45%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

4.26%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.90%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

11.54%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.25%

+0.66%