PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и XMMO

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%11.65%

Correlation

The correlation between BSCZ and XMMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов BSCZ и XMMO

Секторы
BSCZ
XMMO

Здравоохранение

12.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.6%

Технологии

10.5%
16.7%

Финансовые услуги

9.8%
2.4%

Энергетика

8.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.6%

Промышленность

7.3%
41.1%

Коммунальные услуги

5.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.5%

Недвижимость

3.5%
6.1%

Сырьевые материалы

1.7%
7.2%

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
XMMO
6.3%

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
XMMO
1.6%

Технологии

BSCZ
10.5%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
XMMO
2.4%

Энергетика

BSCZ
8.9%
XMMO
7.7%

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
XMMO
4.6%

Промышленность

BSCZ
7.3%
XMMO
41.1%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
XMMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
XMMO
0.5%

Недвижимость

BSCZ
3.5%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
XMMO
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BSCZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и XMMO

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-55.37%

+52.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-9.45%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

18.71%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

21.45%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.27%

-17.29%

Сравнение комиссий BSCZ и XMMO

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и XMMO

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and XMMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.60% for XMMO.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while XMMO is Momentum. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор