Сравнение BSCZ с IBDR
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.44%.
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCZ и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.44% | 2.78% |
Correlation
The correlation between BSCZ and IBDR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. IBDR — Ранг доходности на риск
BSCZ
IBDR
Сравнение BSCZ c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCZ | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.61 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и IBDR
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -16.06% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.04% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -2.84% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 0.64% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.40% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.86% | +0.12% |
Сравнение комиссий BSCZ и IBDR
И BSCZ, и IBDR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и IBDR
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and IBDR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ and IBDR have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.09% for BSCZ.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор