Сравнение BSCZ с UCO
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BSCZ returned 4.89% vs 65.96% for UCO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
BSCZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам BSCZ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | -0.08% | 5.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -13.75% |
Correlation
The correlation between BSCZ and UCO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. UCO — Ранг доходности на риск
BSCZ
UCO
Сравнение BSCZ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCZ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.72 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.64 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и UCO
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -99.86% | +96.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -38.55% | +35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -84.28% | +82.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -82.12% | +81.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 18.17% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и UCO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) составляет 1.40%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что BSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 20.00% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 49.91% | -45.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 58.20% | -53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 60.43% | -55.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 317.63% | -312.64% |
Сравнение комиссий BSCZ и UCO
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и UCO
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.54% | 2.18% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and UCO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to BSCZ (1.40%). In terms of maximum drawdown, BSCZ dropped -3.28% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 65.96% vs 4.89% for BSCZ. On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCZ has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 65.96% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BSCZ has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for UCO.
BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while UCO is Oil & Gas. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор