PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и SPHQ

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%6.69%

Correlation

The correlation between BSCZ and SPHQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BSCZ и SPHQ

Секторы
BSCZ
SPHQ

Здравоохранение

12.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.0%

Технологии

10.5%
28.1%

Финансовые услуги

9.8%
13.3%

Энергетика

8.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.6%

Промышленность

7.3%
24.3%

Коммунальные услуги

5.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
15.4%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
SPHQ
2.0%

Технологии

BSCZ
10.5%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
SPHQ
13.3%

Энергетика

BSCZ
8.9%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
SPHQ
4.6%

Промышленность

BSCZ
7.3%
SPHQ
24.3%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
SPHQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

BSCZ
3.5%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSCZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.53

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и SPHQ

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-57.83%

+54.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-10.70%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

12.62%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

16.45%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.86%

-12.88%

Сравнение комиссий BSCZ и SPHQ

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и SPHQ

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and SPHQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.04% for SPHQ.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор