PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и OILK

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-7.63%

Correlation

The correlation between BSCZ and OILK is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов BSCZ и OILK

Секторы
BSCZ
OILK

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Технологии

10.5%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
100.0%

Промышленность

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
OILK

-

Технологии

BSCZ
10.5%
OILK

-

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
OILK

-

Энергетика

BSCZ
8.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
OILK
100.0%

Промышленность

BSCZ
7.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
OILK

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BSCZ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.12

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и OILK

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-83.76%

+80.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.66%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-32.61%

+31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

28.75%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

30.12%

-25.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

35.97%

-30.99%

Сравнение комиссий BSCZ и OILK

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и OILK

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and OILK have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.09% for BSCZ.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while OILK is Oil & Gas. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор