PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. BSCZ is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и COMT

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%2.31%

Correlation

The correlation between BSCZ and COMT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов BSCZ и COMT

Секторы
BSCZ
COMT

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Технологии

10.5%

-

Финансовые услуги

9.8%
100.0%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
COMT

-

Технологии

BSCZ
10.5%
COMT

-

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
COMT
100.0%

Энергетика

BSCZ
8.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
COMT

-

Промышленность

BSCZ
7.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
COMT

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

BSCZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.20

+1.01

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и COMT

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-51.89%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.82%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-24.07%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

21.29%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

21.06%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.89%

-13.91%

Сравнение комиссий BSCZ и COMT

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и COMT

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and COMT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.09% for BSCZ.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор