PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и CEMB

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%5.16%

Correlation

The correlation between BSCZ and CEMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов BSCZ и CEMB

Секторы
BSCZ
CEMB

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Технологии

10.5%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.3%
100.0%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
CEMB

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
CEMB

-

Технологии

BSCZ
10.5%
CEMB

-

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
CEMB

-

Энергетика

BSCZ
8.9%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
CEMB

-

Промышленность

BSCZ
7.3%
CEMB
100.0%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
CEMB

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
CEMB

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
CEMB

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Доходность на риск

BSCZ vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.49

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и CEMB

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-20.84%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.24%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.66%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и CEMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

3.06%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.63%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

6.30%

-1.32%

Сравнение комиссий BSCZ и CEMB

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и CEMB

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and CEMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.09% for BSCZ.

BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.50% for CEMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор