PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCX с SPLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCX tracks the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 6.78% for SPLB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 1.28%.

BSCX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLB

1 день
0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.78%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCX и SPLB

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.27%9.31%1.73%7.88%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		1.28%7.05%-1.74%9.71%

Correlation

The correlation between BSCX and SPLB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between BSCX and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с OVTBSCX с BKLNBSCX с IBDSBSCX с SPBOBSCX с BSCR
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с TLT

Доходность на риск

BSCX vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXSPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.85

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.25

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.26

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

3.11

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SPLB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXSPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.45

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BSCX и SPLB

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и SPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCXSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-34.46%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.42%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-14.23%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.01%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.18%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и SPLB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.31%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCXSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.82%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

8.05%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

12.70%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

12.94%

-6.86%

Сравнение комиссий BSCX и SPLB

BSCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и SPLB

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности SPLB в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.36%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BSCX and SPLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPLB has higher volatility (2.29%) compared to BSCX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs SPLB's -34.46%.

On 1-year performance, SPLB leads with 6.78% vs 5.58% for BSCX. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BSCX has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLB has performed better with a 6.78% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCX.

SPLB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.89% for BSCX.

BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.07% for SPLB.

BSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCX и SPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор