Сравнение BSCT с XMMO
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 0.92%/yr vs 15.12%/yr for XMMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам BSCT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.89% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 4.81% |
Correlation
The correlation between BSCT and XMMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between BSCT and XMMO shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSCT
XMMO
Сравнение BSCT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.75 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCT и XMMO
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -55.37% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -9.15% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -24.93% | +20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -27.91% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -9.15% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -9.42% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.61% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 6.86% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 17.59% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 20.67% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 21.76% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 22.35% | -15.14% |
Сравнение комиссий BSCT и XMMO
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и XMMO
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and XMMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (6.86%) compared to BSCT (0.71%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs XMMO's -55.37%.
On 5-year performance, XMMO leads with 15.12% vs 0.92% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.12% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.61% for XMMO.
BSCT is categorized as Corporate Bonds, while XMMO is Momentum. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.35% for XMMO.
BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор