Сравнение BSCT с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSCT и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и XMMO
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSCT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSCT
XMMO
Сравнение BSCT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.91 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 11.42 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и XMMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и XMMO
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и XMMO
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -55.37% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -12.81% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -27.91% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.62% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -9.52% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.70% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.04% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 14.39% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 22.03% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 21.27% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 22.11% | -14.76% |