Сравнение BSCT с BSJU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).
BSCT и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и BSJU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -0.58% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью -0.14%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и BSJU
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Доходность на риск
BSCT vs. BSJU — Ранг доходности на риск
BSCT
BSJU
Сравнение BSCT c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.93 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.81 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 9.75 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и BSJU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и BSJU
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BSJU в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и BSJU
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSJU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -7.51% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.14% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.97% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.12% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.77% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и BSJU
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.30% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 3.01% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 5.75% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 8.04% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 8.04% | -0.69% |