PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BSJU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCT returned 5.62%/yr vs 8.70%/yr for BSJU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BSJU с доходностью 1.64%.

BSCT

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.50%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.12%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.05%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BSJU

2026 (YTD)2025202420232022
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.62%7.51%3.45%8.61%-0.58%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.58%8.20%12.91%-2.11%

Correlation

The correlation between BSCT and BSJU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.60

The correlation between BSCT and BSJU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCT и BSJU

Секторы
BSCT
BSJU

Технологии

12.6%
3.0%

Финансовые услуги

12.6%
4.1%

Здравоохранение

11.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.4%

Промышленность

6.8%
3.2%

Энергетика

5.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.0%

Коммунальные услуги

4.3%
1.0%

Недвижимость

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Технологии

BSCT
12.6%
BSJU
3.0%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
BSJU
4.1%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
BSJU
5.2%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
BSJU
9.1%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
BSJU
2.4%

Промышленность

BSCT
6.8%
BSJU
3.2%

Энергетика

BSCT
5.3%
BSJU
7.8%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
BSJU
2.0%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
BSJU
1.0%

Недвижимость

BSCT
3.1%
BSJU
3.2%

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
BSJU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCITBSCT с BND
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSJPBSJU с CLOZBSJU с AAA

Доходность на риск

BSCT vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTBSJUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.82

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.76

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

13.07

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTBSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.98

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BSJU

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSJU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-7.51%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.53%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-5.12%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.25%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.08%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BSJU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.59%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

3.06%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.90%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.90%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

7.90%

-0.64%

Сравнение комиссий BSCT и BSJU

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BSJU

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BSJU в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and BSJU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJU has higher volatility (1.24%) compared to BSCT (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BSJU's -7.51%.

On 3-year performance, BSJU leads with 8.70% vs 5.62% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJU has performed better with a 8.70% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

BSJU has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.57% for BSCT.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while BSJU is High Yield Bonds. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.42% for BSJU.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BSJU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор