PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCT с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCT и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCT и WOBDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.13%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.12%.

BSCT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.20%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с AGGBSCT с VCITBSCT с BND
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCON

Сравнение комиссий BSCT и WOBDX

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCT vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.02

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.47

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.71

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

4.74

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.18

-0.86

Корреляция

Корреляция между BSCT и WOBDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и WOBDX

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.58%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BSCT и WOBDX

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCTWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-16.65%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.69%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-16.65%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.93%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-1.91%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и WOBDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCTWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.63%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.63%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.34%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

5.67%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

4.69%

+2.66%