Сравнение BSCT с WOBDX
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BSCT returned 0.97%/yr vs 0.06%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью -0.02%.
BSCT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.35%
WOBDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 4.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.66M | $10.03M | $10.28M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSCT и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 1.11% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 0.37% |
Correlation
The correlation between BSCT and WOBDX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between BSCT and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
BSCT
WOBDX
Сравнение BSCT c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCT | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.75 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 1.79 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCT и WOBDX
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -16.65% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.99% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -4.77% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -16.59% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.90% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.26% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и WOBDX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.55%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.07% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.96% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 3.71% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.71% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.71% | +2.47% |
Сравнение комиссий BSCT и WOBDX
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и WOBDX
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WOBDX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.16% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and WOBDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.07%) compared to BSCT (0.55%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs WOBDX's -16.65%.
BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор