PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с WOBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BSCT returned 1.25%/yr vs 0.52%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.35%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и WOBDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%0.54%

Correlation

The correlation between BSCT and WOBDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between BSCT and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с AGGBSCT с VCITBSCT с BND
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с DODIXWOBDX с AGG

Доходность на риск

BSCT vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.03

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.76

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

5.29

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.17

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BSCT и WOBDX

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-16.65%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.99%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-5.96%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-16.65%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.70%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.90%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и WOBDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.60%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.29%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.76%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.89%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.69%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

4.71%

+2.55%

Сравнение комиссий BSCT и WOBDX

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и WOBDX

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and WOBDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to BSCT (0.60%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs WOBDX's -16.65%.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор