PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCT с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCT с WOBDX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCT или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между BSCT и WOBDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
1.00%
BSCT
WOBDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCT:

1.75

WOBDX:

1.11

Коэф-т Сортино

BSCT:

2.52

WOBDX:

1.64

Коэф-т Омега

BSCT:

1.32

WOBDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BSCT:

0.78

WOBDX:

0.48

Коэф-т Мартина

BSCT:

6.54

WOBDX:

2.78

Индекс Язвы

BSCT:

1.03%

WOBDX:

2.06%

Дневная вол-ть

BSCT:

3.93%

WOBDX:

5.21%

Макс. просадка

BSCT:

-19.14%

WOBDX:

-18.42%

Текущая просадка

BSCT:

-1.95%

WOBDX:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.25%.

BSCT

С начала года

2.39%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.22%

1 год

6.83%

5 лет

1.54%

10 лет

N/A

WOBDX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

5.72%

5 лет

-0.55%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCT и WOBDX

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCT и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг риск-скорректированной доходности BSCT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCT c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.75
1.11
BSCT
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и WOBDX

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности WOBDX в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.00%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BSCT и WOBDX

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.95%
-6.44%
BSCT
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и WOBDX

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.65% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.65%
1.70%
BSCT
WOBDX