Сравнение BSCT с IBDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT).
BSCT и IBDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCT или IBDT.
Основные характеристики
| BSCT | IBDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.03% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.10% | 10.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 4.37% |
| Макс. просадка | -19.16% | -17.79% |
| Текущая просадка | -2.80% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между BSCT и IBDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и IBDT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCT показывает доходность 5.03%, а IBDT немного ниже – 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и IBDT
И BSCT, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCT c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и IBDT
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IBDT в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.26% | 3.89% | 2.65% | 1.91% | 2.24% | 0.86% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.46% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и IBDT
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и IBDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и IBDT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.