PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.25%/yr vs 0.09%/yr for BND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%0.97%

Correlation

The correlation between BSCT and BND is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between BSCT and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

BSCT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.03

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.92

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

5.80

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BND

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-18.58%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.68%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-5.92%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-17.91%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.37%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.06%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.23%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.66%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.78%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

6.02%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

5.53%

+1.73%

Сравнение комиссий BSCT и BND

BSCT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BND

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and BND have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to BSCT (0.60%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BND's -18.58%.

On 5-year performance, BSCT leads with 1.25% vs 0.09% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCT has performed better with a 1.25% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCT.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.97% for BND.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while BND is Total Bond Market. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.03% for BND.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор