Сравнение BSCT с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BSCT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -0.59% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и BALT
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
BSCT vs. BALT — Ранг доходности на риск
BSCT
BALT
Сравнение BSCT c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.51 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.95 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 12.95 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.71 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и BALT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и BALT
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и BALT
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -4.89% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.48% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.92% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.35% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и BALT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.84% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.48% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.36% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.36% | +3.99% |