PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCT returned 5.61%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-0.59%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between BSCT and BALT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between BSCT and BALT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCT и BALT

Секторы
BSCT
BALT

Технологии

12.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.6%
11.9%

Здравоохранение

11.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.9%

Промышленность

6.8%
8.1%

Энергетика

5.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Технологии

BSCT
12.6%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
BALT
11.9%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
BALT
8.4%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
BALT
10.1%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
BALT
10.9%

Промышленность

BSCT
6.8%
BALT
8.1%

Энергетика

BSCT
5.3%
BALT
3.5%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
BALT
4.9%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

BSCT
3.1%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCITBSCT с BND
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с MUSA

Доходность на риск

BSCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.19

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.88

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.05

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

22.58

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.19

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.80

-1.47

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BALT

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-4.89%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.15%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-4.89%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.06%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-0.34%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.31%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BALT

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.56%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.32%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

3.32%

+3.94%

Сравнение комиссий BSCT и BALT

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BALT

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and BALT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.60%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.27% vs 5.61% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.27% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for BALT.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while BALT is Defined Outcome. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор