PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.25%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%4.04%

Correlation

The correlation between BSCT and SPHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.19

The correlation between BSCT and SPHD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCT и SPHD

Секторы
BSCT
SPHD

Технологии

12.6%
1.5%

Финансовые услуги

12.6%
15.6%

Здравоохранение

11.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.6%

Промышленность

6.8%
0.0%

Энергетика

5.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.8%

Коммунальные услуги

4.3%
13.7%

Недвижимость

3.1%
20.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

BSCT
12.6%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
SPHD
8.6%

Промышленность

BSCT
6.8%
SPHD
0.0%

Энергетика

BSCT
5.3%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
SPHD
13.7%

Недвижимость

BSCT
3.1%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSCT vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.74

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.15

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

2.78

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BSCT и SPHD

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-41.39%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-7.33%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-13.29%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-19.50%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.37%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.70%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.93%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и SPHD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.60%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.99%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

7.55%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

11.04%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

14.16%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

17.64%

-10.38%

Сравнение комиссий BSCT и SPHD

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и SPHD

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and SPHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to BSCT (0.60%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, SPHD leads with 5.48% vs 1.25% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 5.48% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.57% for BSCT.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while SPHD is Dividend. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.30% for SPHD.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор