PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCT с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 0.92%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

BSCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.89%
1 год
4.24%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.89%7.51%3.45%8.61%-12.88%-0.39%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between BSCT and SOXQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с BND
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSCT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCTSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.83

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

20.69

-11.28

BSCT vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCT и SOXQ

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-46.01%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-18.86%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-39.36%

+35.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-46.01%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-18.86%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-12.85%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

5.30%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.71%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

19.92%

-19.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

35.76%

-34.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

41.59%

-39.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

37.91%

-32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

37.65%

-30.44%

Сравнение комиссий BSCT и SOXQ

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и SOXQ

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and SOXQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to BSCT (0.71%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 0.92% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.30% for SOXQ.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор