Сравнение BSCT с HYGH
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.09%/yr vs 6.91%/yr for HYGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%.
BSCT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам BSCT и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.62% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.33% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 2.89% |
Correlation
The correlation between BSCT and HYGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. HYGH — Ранг доходности на риск
BSCT
HYGH
Сравнение BSCT c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCT | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.80 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 18.77 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCT и HYGH
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -23.88% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.62% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -8.06% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -8.24% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.08% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.22% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.41% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и HYGH
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.81% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.64% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 7.08% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 8.30% | -1.06% |
Сравнение комиссий BSCT и HYGH
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и HYGH
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and HYGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCT has higher volatility (0.68%) compared to HYGH (0.63%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs HYGH's -23.88%.
On 5-year performance, HYGH leads with 6.91% vs 1.09% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.91% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.58% for BSCT.
BSCT is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор