Сравнение BSCS с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BSCS и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.63%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и VCLT
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BSCS
VCLT
Сравнение BSCS c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.40 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.59 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.82 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 1.92 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.40 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и VCLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и VCLT
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VCLT в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и VCLT
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -34.31% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -5.39% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -34.31% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -15.73% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -8.08% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.32% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и VCLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.98% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 5.62% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 10.22% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 12.81% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 12.84% | -6.53% |