Сравнение BSCS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BSCS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и SPHD
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BSCS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSCS
SPHD
Сравнение BSCS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.22 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.41 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.38 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 1.22 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.22 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и SPHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SPHD
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SPHD
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -41.39% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -11.33% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -19.50% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.14% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.70% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.67% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.21% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 7.91% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 14.51% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 14.20% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 17.65% | -11.34% |