Сравнение BSCS с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCS и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и PDBZX
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
BSCS vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
BSCS
PDBZX
Сравнение BSCS c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.04 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.48 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.75 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 5.12 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.04 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.09 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и PDBZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и PDBZX
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и PDBZX
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -20.88% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.06% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -20.81% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.52% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.31% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.05% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и PDBZX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.72% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.71% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.59% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.00% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.34% | +0.97% |