PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с BNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.39%/yr vs 0.33%/yr for BNDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%1.61%

Correlation

The correlation between BSCS and BNDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between BSCS and BNDX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCS и BNDX

Секторы
BSCS
BNDX

Финансовые услуги

14.8%
0.0%

Технологии

11.9%

-

Здравоохранение

10.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

4.5%
0.0%

Недвижимость

4.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.0%

Энергетика

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
BNDX
0.0%

Технологии

BSCS
11.9%
BNDX

-

Здравоохранение

BSCS
10.3%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
BNDX

-

Промышленность

BSCS
8.4%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
BNDX

-

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
BNDX
0.0%

Недвижимость

BSCS
4.1%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
BNDX
0.0%

Энергетика

BSCS
3.6%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
BNDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

BSCS vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.53

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
0.77

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.10

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.62

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

1.78

+16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.53

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCS и BNDX

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-16.23%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.93%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-2.93%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-15.86%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.49%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.09%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.02%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и BNDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.57%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.91%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

3.43%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.88%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

4.09%

+2.15%

Сравнение комиссий BSCS и BNDX

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и BNDX

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and BNDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs BNDX's -16.23%.

On 5-year performance, BSCS leads with 1.39% vs 0.33% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.39% return vs 0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCS.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.46% for BSCS.

BSCS is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.07% for BNDX.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор