PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs -1.73%/yr for VCLT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSCR на уровне 1.27% и VCLT на уровне 1.27%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%3.64%

Correlation

The correlation between BSCR and VCLT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BSCR and VCLT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

BSCR vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
0.87

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
1.28

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.15

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

1.31

+9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

3.21

+43.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

0.87

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BSCR и VCLT

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-34.31%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-5.25%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-13.03%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-34.31%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.12%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.16%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.13%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и VCLT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.25%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

5.75%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

7.93%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

12.77%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

12.84%

-7.49%

Сравнение комиссий BSCR и VCLT

BSCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и VCLT

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and VCLT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.25%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs VCLT's -34.31%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs -1.73% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.04% for VCLT.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор