Сравнение BSCR с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
BSCR и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и TIP
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. TIP — Ранг доходности на риск
BSCR
TIP
Сравнение BSCR c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.67 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 0.93 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.12 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 1.03 | +4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 2.99 | +26.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.67 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и TIP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и TIP
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и TIP
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.57% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.74% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -14.51% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.36% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.46% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.94% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и TIP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.41% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.35% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 4.15% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.22% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.75% | -0.35% |