Сравнение BSCR с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
BSCR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 2.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и QQQM
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BSCR
QQQM
Сравнение BSCR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.05 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.63 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.95 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.49 | 7.03 | +22.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.05 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и QQQM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и QQQM
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и QQQM
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -35.04% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -11.96% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -35.04% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.75% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -8.47% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.48% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и QQQM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.37% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 12.78% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 22.43% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 22.23% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 22.26% | -16.86% |