PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с FLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

FLDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.70%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%1.24%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between BSCR and FLDR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.43

The correlation between BSCR and FLDR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

BSCR vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
5.88

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
9.93

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

2.73

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

10.10

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

69.31

-22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDR равному 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

5.88

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

3.07

-2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BSCR и FLDR

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-12.23%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.47%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-0.76%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-2.33%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-0.35%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и FLDR

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеют волатильность 0.19% и 0.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.58%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

0.80%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.21%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.26%

+0.09%

Сравнение комиссий BSCR и FLDR

BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и FLDR

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and FLDR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDR has higher volatility (0.19%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 1.41% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор