Сравнение BSCQ с SIXH
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while SIXH is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BSCQ is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.51%/yr vs 9.35%/yr for SIXH. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 11.64%.
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
SIXH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.20M | $16.43M | $17.32M | |
| $1.67M | $1.05M | $622.27K |
Сравнение доходности по годам BSCQ и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 2.17% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 7.60% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.64% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between BSCQ and SIXH is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.05 |
The correlation between BSCQ and SIXH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. SIXH — Ранг доходности на риск
BSCQ
SIXH
Сравнение BSCQ c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCQ | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 1.33 | +2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.91 | 3.35 | +37.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 180.51 | 8.45 | +172.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и SIXH
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -11.68% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.36% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.91% | -11.68% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.78% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.82% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.72% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и SIXH
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.16%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 2.32% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 6.15% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 7.87% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 10.39% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 10.08% | -5.35% |
Сравнение комиссий BSCQ и SIXH
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и SIXH
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and SIXH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXH has higher volatility (2.32%) compared to BSCQ (0.16%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.35% vs 1.51% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.35% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.83% for SIXH.
BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while SIXH is Equity Hedged. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.87% for SIXH.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор