PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between BSCP and SPHQ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BSCP и SPHQ

Секторы
BSCP
SPHQ

Финансовые услуги

96.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Здравоохранение

0.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
SPHQ
4.6%

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

BSCP
0.6%
SPHQ
8.4%

Сырьевые материалы

BSCP

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

BSCP

-

SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

BSCP

-

SPHQ
0.7%

Промышленность

BSCP

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

BSCP

-

SPHQ

-

Технологии

BSCP

-

SPHQ
28.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSCP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и SPHQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.86%

—

Сравнение комиссий BSCP и SPHQ

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и SPHQ

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and SPHQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

BSCP has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.03% for SPHQ.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор