PortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и BSCQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCP и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.61%
26.07%
BSCP
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.77

BSCQ:

4.26

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.46

BSCQ:

7.09

Коэф-т Омега

BSCP:

3.73

BSCQ:

2.02

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.30

BSCQ:

1.39

Коэф-т Мартина

BSCP:

185.71

BSCQ:

40.65

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.71%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.70%.


BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.54%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.49%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и BSCQ

И BSCP, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.77
BSCQ: 4.26
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.46
BSCQ: 7.09
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCP: 3.73
BSCQ: 2.02
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.30
BSCQ: 1.39
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 185.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 185.71
BSCQ: 40.65

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа BSCQ равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77
4.26
BSCP
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и BSCQ

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BSCQ в 4.17%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и BSCQ

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSCP
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и BSCQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.22%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
0.59%
BSCP
BSCQ