Сравнение BSCP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSCP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или SGOV.
Основные характеристики
| BSCP | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 5.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 5.34 | 22.13 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 0.24% |
| Макс. просадка | -15.54% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCP и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и SGOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCP показывает доходность 4.40%, а SGOV немного выше – 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCP и SGOV
BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и SGOV
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCP и SGOV
Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и SGOV
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.