PortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
14.00%
BSCP
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.88

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.78

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

BSCP:

3.78

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.36

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

BSCP:

187.92

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.72%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.61%

5 лет

2.16%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и SGOV

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.88
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.78
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCP: 3.78
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.36
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 187.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 187.92
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.88, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.88
21.24
BSCP
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и SGOV

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SGOV в 4.79%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и SGOV

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSCP
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и SGOV

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23%
0.06%
BSCP
SGOV