Сравнение BSCP с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
BSCP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или IEI.
Основные характеристики
| BSCP | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 6.54% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.86% | -1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 0.18% |
| Коэф-т Шарпа | 5.39 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 10.89 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 2.68 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 83.29 | 4.12 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 4.53% |
| Макс. просадка | -15.54% | -14.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.56% |
Корреляция
Корреляция между BSCP и IEI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и IEI
С начала года, BSCP показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCP и IEI
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCP c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и IEI
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности IEI в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.09% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок BSCP и IEI
Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и IEI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.