PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCP с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCP с IEI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

BSCP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или IEI.

Корреляция

Корреляция между BSCP и IEI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

6.73

IEI:

1.41

Коэф-т Сортино

BSCP:

11.49

IEI:

1.98

Коэф-т Омега

BSCP:

3.12

IEI:

1.24

Коэф-т Кальмара

BSCP:

4.05

IEI:

0.54

Коэф-т Мартина

BSCP:

142.86

IEI:

3.26

Индекс Язвы

BSCP:

0.04%

IEI:

1.65%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.76%

IEI:

4.11%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

BSCP:

-0.29%

IEI:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 2.83%.

BSCP

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.96%

1 год

5.07%

3 года

3.54%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

IEI

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.97%

1 год

5.74%

3 года

1.78%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BSCP и IEI

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 6.73, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и IEI

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IEI в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		3.74%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.25%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и IEI

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и IEI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.35%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...