PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BSCP с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCP с IEI

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

BSCP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или IEI.

Корреляция

Корреляция между BSCP и IEI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BSCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
0.93%
BSCP
IEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.04

IEI:

1.39

Коэф-т Сортино

BSCP:

13.98

IEI:

2.08

Коэф-т Омега

BSCP:

3.32

IEI:

1.26

Коэф-т Кальмара

BSCP:

2.81

IEI:

0.54

Коэф-т Мартина

BSCP:

170.81

IEI:

3.52

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

IEI:

1.62%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.75%

IEI:

4.11%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

BSCP:

-0.05%

IEI:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 2.55%.

BSCP

С начала года

1.17%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.52%

5 лет

2.10%

10 лет

N/A

IEI

С начала года

2.55%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.47%

1 год

6.73%

5 лет

-0.64%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BSCP и IEI

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEI: 0.15%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.70
IEI: 1.56
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.25
IEI: 2.38
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCP: 3.67
IEI: 1.28
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.03
IEI: 0.59
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 179.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 179.11
IEI: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.04, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70
1.56
BSCP
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и IEI

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IEI в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		4.04%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.23%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и IEI

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.74%
BSCP
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и IEI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
1.54%
BSCP
IEI

Пользовательские портфели с BSCP или IEI

AMPT Defensive All Weather
2%
YTD
VTI
TLT
IEI
DBC
GLD
Intermediate Government Bond ETFs
2%
YTD
GOVT
SPTI
IEI
VGIT
SCHR
1 / 20

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
382

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
348