PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCP с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSCPAGG
Дох-ть с нач. г.4.40%2.65%
Дох-ть за 1 год6.54%9.31%
Дох-ть за 3 года0.86%-2.21%
Дох-ть за 5 лет2.19%0.10%
Коэф-т Шарпа5.391.40
Коэф-т Сортино10.892.06
Коэф-т Омега2.681.25
Коэф-т Кальмара1.410.54
Коэф-т Мартина83.295.12
Индекс Язвы0.08%1.64%
Дневная вол-ть1.19%5.98%
Макс. просадка-15.54%-18.43%
Текущая просадка0.00%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BSCP и AGG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и AGG

С начала года, BSCP показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
4.60%
BSCP
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и AGG

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSCP c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSCP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 83.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0083.29
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа BSCP и AGG

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39
1.40
BSCP
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и AGG

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
3.90%3.40%2.24%1.94%2.43%3.12%3.26%2.93%3.12%0.76%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и AGG

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.73%
BSCP
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18%
1.68%
BSCP
AGG