PortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и AGG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCP и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.20%
16.01%
BSCP
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.77

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.46

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BSCP:

3.73

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.30

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BSCP:

185.71

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.71%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.54%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и AGG

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.77
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.46
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCP: 3.73
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.30
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 185.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 185.71
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77
1.31
BSCP
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и AGG

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и AGG

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.44%
BSCP
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.22%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
2.25%
BSCP
AGG