Сравнение BSCP с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
BSCP и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или SPSB.
Основные характеристики
| BSCP | SPSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 4.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 7.36% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 5.34 | 3.93 |
| Коэф-т Сортино | 10.77 | 6.75 |
| Коэф-т Омега | 2.64 | 1.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 6.83 |
| Коэф-т Мартина | 81.81 | 33.38 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.22% |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 1.86% |
| Макс. просадка | -15.54% | -11.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между BSCP и SPSB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и SPSB
С начала года, BSCP показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 4.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCP и SPSB
BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCP c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и SPSB
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SPSB в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCP и SPSB
Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и SPSB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.