PortfoliosLab logo
Сравнение BSCP с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCP и SPSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCP и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.20%
25.28%
BSCP
SPSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.77

SPSB:

4.07

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.46

SPSB:

6.66

Коэф-т Омега

BSCP:

3.73

SPSB:

1.93

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.30

SPSB:

8.66

Коэф-т Мартина

BSCP:

185.71

SPSB:

28.61

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

SPSB:

0.23%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.71%

SPSB:

1.63%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 1.88%.


BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.54%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.44%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCP и SPSB

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.77
SPSB: 4.07
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.46
SPSB: 6.66
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCP: 3.73
SPSB: 1.93
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.30
SPSB: 8.66
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 185.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 185.71
SPSB: 28.61

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа SPSB равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77
4.07
BSCP
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и SPSB

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SPSB в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и SPSB

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSCP
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и SPSB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
0.75%
BSCP
SPSB