PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.14%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between BSCP and SOXQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.16

The correlation between BSCP and SOXQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCP и SOXQ

Секторы
BSCP
SOXQ

Финансовые услуги

96.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
SOXQ

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

SOXQ

-

Энергетика

BSCP

-

SOXQ

-

Промышленность

BSCP

-

SOXQ

-

Недвижимость

BSCP

-

SOXQ

-

Технологии

BSCP

-

SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSCP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и SOXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Сравнение комиссий BSCP и SOXQ

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и SOXQ

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and SOXQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

BSCP has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор