PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с HYGH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGH

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.31%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.09%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between BSCP and HYGH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.02

The correlation between BSCP and HYGH shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с PULS
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

BSCP vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCPHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.71

—

BSCP vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCP и HYGH

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и HYGH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.30%

—

Сравнение комиссий BSCP и HYGH

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и HYGH

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HYGH в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.61%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and HYGH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.92% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.52% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор