PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCMX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, BSCMX returned 15.20%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCMX charges 0.91%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCMX и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-3.95%

Correlation

The correlation between BSCMX and SPMO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between BSCMX and SPMO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BSCMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.49

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.38

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.47

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

13.52

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и SPMO

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCMXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-30.95%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.70%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-20.13%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-22.74%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.46%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.60%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.26%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и SPMO

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 4.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCMXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.39%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.49%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.70%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.30%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.31%

+0.29%

Сравнение комиссий BSCMX и SPMO

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и SPMO

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BSCMX and SPMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to BSCMX (4.58%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCMX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор