Сравнение BSCMX с GSITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и GSITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и GSITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у GSITX с доходностью 5.57%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и GSITX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.
Доходность на риск
BSCMX vs. GSITX — Ранг доходности на риск
BSCMX
GSITX
Сравнение BSCMX c GSITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | GSITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.37 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.98 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.02 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.87 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и GSITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и GSITX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GSITX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и GSITX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки GSITX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и GSITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -56.37% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -13.80% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -24.88% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.86% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -8.92% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.54% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и GSITX
Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | GSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 13.48% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.52% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.78% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 24.10% | -3.41% |