PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и DASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		6.39%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 2.13%.

BSCMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.34%
С начала года
6.39%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX

Сравнение комиссий BSCMX и DASCX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.71

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.16

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.09

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

3.22

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DASCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.71

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.33

Корреляция

Корреляция между BSCMX и DASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и DASCX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.27%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и DASCX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-58.74%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.14%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.79%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-11.54%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.46%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.43%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и DASCX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.43%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.33%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.72%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

22.81%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.28%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.83%

-0.14%