PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с BISAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и BISAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-22.03%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -0.96%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX

Сравнение комиссий BSCMX и BISAX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXBISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.93

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.46

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.77

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BISAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSCMX и BISAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и BISAX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BISAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и BISAX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и BISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-47.30%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.63%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-31.44%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.13%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.06%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.93%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и BISAX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) имеют волатильность 5.72% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.97%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.39%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

13.57%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

13.78%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

14.21%

+6.48%