PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCMX с BISAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, BSCMX returned 15.20%/yr vs 16.67%/yr for BISAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCMX charges 0.91%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -0.19%.

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

BISAX

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.87%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCMX и BISAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.19%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-22.03%

Correlation

The correlation between BSCMX and BISAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between BSCMX and BISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR

Доходность на риск

BSCMX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.15

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.75

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.23

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

3.62

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.15

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и BISAX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCMXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-47.30%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.63%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-11.63%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-31.44%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-8.42%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.04%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.94%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и BISAX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCMXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.34%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.00%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

12.38%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.88%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

14.28%

+6.32%

Сравнение комиссий BSCMX и BISAX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и BISAX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BISAX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.23%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCMX and BISAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.58%) compared to BISAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs BISAX's -47.30%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCMX и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор