PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с SSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.21%/yr vs 11.22%/yr for SSCPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.22% соответственно.

BSCFX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.00%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-0.10%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.04%
10 лет*
10.21%

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-1.94%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Correlation

The correlation between BSCFX and SSCPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.86

The correlation between BSCFX and SSCPX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX

Доходность на риск

BSCFX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXSSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.86

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.60

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.16

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

10.76

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.86

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и SSCPX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и SSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-53.65%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.54%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-27.78%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-27.78%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-43.59%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

0.00%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-10.25%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.38%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и SSCPX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.22%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.77%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

14.57%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.63%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.17%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.99%

-0.62%

Сравнение комиссий BSCFX и SSCPX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и SSCPX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SSCPX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.69%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and SSCPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to BSCFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs SSCPX's -53.65%.

SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и SSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор